Jane Street先大量买入印度银行股指数成分股，单方面推高指数涨超1%，随后利用推高的股价激进地卖出看涨期权并买入看跌期权，建立了规模为多头七倍的空头头寸，最后通过期权做空获取巨额利润，仅在2024年1月17日单日就获利8600万美元。
印度监管指控Jane Street恶意操纵印度股市，通过做空银行股指数狂割印度“韭菜”。
周五，印度证券交易委员会指控美国量化交易巨头Jane Street在印度市场实施”恶意操纵计划”，要求其上缴5.5亿美元非法所得并实施禁令。这起案件源于Jane Street与Millennium Management的诉讼案，意外暴露了其在印度期权市场的盈利策略。
监管机构在一份105页的临时禁令中详细披露了Jane Street的操纵手法：先大量买入银行股指数成分股推高指数，再通过期权做空获取巨额利润，仅在2024年1月17日单日就获利8600万美元。
Jane Street否认相关指控，声称交易是为了管理期权敞口风险。如果该公司将5.5亿美元存入第三方账户，禁令可能被解除。根据印度法律，该公司最终可能面临高达16.5亿美元的罚款。
此案凸显了量化交易公司在新兴市场面临的监管风险。尽管Jane Street在2023年从印度期权策略中获利10亿美元，但亚洲市场仅占其全球净交易收入的14%，印度禁令虽然令人尴尬但不会造成致命打击。
三阶段做空路径：先拉升后砸盘
印度证券交易委员会选择2024年1月17日作为详细分析对象，认为这是Jane Street在印度市场最赚钱的一天。监管机构估算，该公司当日获利73.493亿印度卢比（约8600万美元）。
数据显示，Jane Street当日净交易价值约5.11亿美元，是市场第二大交易者的三倍多，占整个市场交易价值的15-25%。在8分钟内，该公司建立了572千万印度卢比（约6700万美元）的多头头寸。
监管机构指出，Jane Street通过期货和股票本身做多印度银行股指数BANKNIFTY，但通过期权建立了规模为多头七倍的空头头寸。
Jane Street的操作分为三个明确阶段。首先是建仓阶段，该公司在短时间内大量买入BANKNIFTY成分股，单方面推高指数超过1%。印度证券交易委员会表示，Jane Street在高权重成分股上的买方交易规模、时机、配合度和激进性质，支持其行为对指数上涨起到重要作用的推断。
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